Название спецкурса на русском языке
Рыночный импакт и модели алгоритмического и высокочастотного трейдинга
Перевод названия курса на английский язык
Market Impact and Algorithmic and High Frequency Trading Models
Целевая аудитория
5 курс
6 курс
Магистранты
Подразделение
[Фонд "Институт Вега"]
Семестр
Год
Тип курса
Спецкурс по выбору студента
Учебный год
2021/22
Аудитория
[Неприменимо]
Аннотация
Краткое содержание курса
• Задача оптимального исполнения сделки.
• Моделирование по Альмгрену–Криссу в простейшем случае.
• Скалирование и предел непрерывного времени vs. модель непрерывного времени.
• Почему такой выбор классов стратегий.
• Учет неприятия риска.
• Моделирование по Обижаевой–Вангу в простейшем случае.
• Разные подходы к решению.
• Почему такой выбор классов стратегий.
• Книга лимитных заказов общей формы.
• Стохастическая ликвидность.
• Решение в дискретном времени, с помощью принципа динамического программирования.
• Экономические эффекты изменения некоторых параметров.
• Непрерывное время: Нюансы классов стратегий со стохастической ликвидностью.
• Если необходимо, дополнительные сведения из стохастического анализа (семимартингалы со скачками; квадратические обратные стохастические дифференциальные уравнения).
• Оптимальные стратегии в непрерывном времени как эвристический предел задачи
в дискретном времени.
• Проверочная теорема в непрерывном времени.
• Задача оптимального исполнения сделки.
• Моделирование по Альмгрену–Криссу в простейшем случае.
• Скалирование и предел непрерывного времени vs. модель непрерывного времени.
• Почему такой выбор классов стратегий.
• Учет неприятия риска.
• Моделирование по Обижаевой–Вангу в простейшем случае.
• Разные подходы к решению.
• Почему такой выбор классов стратегий.
• Книга лимитных заказов общей формы.
• Стохастическая ликвидность.
• Решение в дискретном времени, с помощью принципа динамического программирования.
• Экономические эффекты изменения некоторых параметров.
• Непрерывное время: Нюансы классов стратегий со стохастической ликвидностью.
• Если необходимо, дополнительные сведения из стохастического анализа (семимартингалы со скачками; квадратические обратные стохастические дифференциальные уравнения).
• Оптимальные стратегии в непрерывном времени как эвристический предел задачи
в дискретном времени.
• Проверочная теорема в непрерывном времени.