Название спецкурса на русском языке
Многомерные случайные процессы с синхронизацией
Перевод названия курса на английский язык
Multi-dimensional stochastic processes with synchronization
Целевая аудитория
4 курс
5 курс
6 курс
Аспиранты
Подразделение
[Кафедра теории вероятностей]
Семестр
Год
Тип курса
Спецкурс по выбору студента
Учебный год
2020/21
Аудитория
[Неприменимо]
Аннотация
Посвящен теоретическим основам построения вероятностных многомерных моделей, динамика которых содержит синхронизирующие скачки. Изучаются марковские случайные процессы, устойчивые распределения, процессы Леви, процессы восстановления, метод Лапласа, пространственно-временные скейлинги и др.вопросы.
Дополнительная информация
Пятница, 17:30, через zoom. Для получения ссылки надо связаться с преподавателем по электронной почте.