Название спецкурса на русском языке
Основы теории стохастических дифференциальных уравнений
Перевод названия курса на английский язык
The fundamentals of the theory of stochastic differential equations
Авторы курса
Шамаев Алексей Станиславович
Целевая аудитория
3 курс
4 курс
5 курс
6 курс
Аспиранты
Подразделение
[Кафедра дифференциальных уравнений]
Семестр
Год
Тип курса
Спецкурс по выбору кафедры
Учебный год
2020/21
Аудитория
[Неприменимо]
Аннотация
Спецкурс посвящен основам теории стохастических дифференциальных уравнений и теории управления (стохастические интегралы, лемма Ито о замене переменной, уравнения А.Н.Колмогорова и Р.Беллмана), задачам оптимального управления портфелями ценных бумаг и задачам хеджирования, связанным с уравнением Шоулса-Блейка и его обобщениями. Разработан цикл упражнений и задач по курсу.
Дополнительная информация

Начало 4 марта, каждый четверг в 16:45. Для связи с А.С. Шамаевым sham@rambler.ru При возникновении проблем с подключением или по другим вопросам писать Алексею Котелевскому aleksei.kotelevskii@math.msu.ru. Подключиться к конференции Zoom https://us04web.zoom.us/j/74222885693?pwd=bXRkSlJpcitzOWlZYm Идентификатор конференции: 742 2288 5693 Код доступа: 250221