Название спецкурса на русском языке
Основы теории стохастических дифференциальных уравнений
Перевод названия курса на английский язык
The fundamentals of the theory of stochastic differential equations
Целевая аудитория
3 курс
4 курс
5 курс
6 курс
Аспиранты
Подразделение
[Кафедра дифференциальных уравнений]
Семестр
Год
Тип курса
Спецкурс по выбору кафедры
Учебный год
2020/21
Аудитория
[Неприменимо]
Аннотация
Спецкурс посвящен основам теории стохастических дифференциальных уравнений и теории управления (стохастические интегралы, лемма Ито о замене переменной, уравнения А.Н.Колмогорова и Р.Беллмана), задачам оптимального управления портфелями ценных бумаг и задачам хеджирования, связанным с уравнением Шоулса-Блейка и его обобщениями. Разработан цикл упражнений и задач по курсу.
Дополнительная информация
Начало 4 марта, каждый четверг в 16:45. Для связи с А.С. Шамаевым sham@rambler.ru При возникновении проблем с подключением или по другим вопросам писать Алексею Котелевскому aleksei.kotelevskii@math.msu.ru. Подключиться к конференции Zoom https://us04web.zoom.us/j/74222885693?pwd=bXRkSlJpcitzOWlZYm Идентификатор конференции: 742 2288 5693 Код доступа: 250221