Название спецкурса на русском языке
Дополнительные главы теории случайных процессов
Перевод названия курса на английский язык
Additional topics of the theory of stohastic processes
Авторы курса
Афанасьев Валерий Иванович, Гуревич Борис Маркович
Целевая аудитория
4 курс
Подразделение
[Кафедра математической статистики и случайных процессов]
Семестр
Год
Тип курса
Спецкурс по выбору кафедры
Учебный год
2023/24
День недели
понедельник
Время
12:30-14:05
Формат проведения
В аудитории
Аудитория
1608
Аннотация
В первой части курса изучаются общие вопросы теории случайных процессов: распределения процессов, существование процессов с данными конечномерными распределениями, существование процессов с непрерывными траекториями и с траекториями без разрывов второго рода. Подробно рассматривается теория сходимости случайных процессов по распределению в функциональных пространствах, включая принцип инвариантности Донскера-Прохорова и фундаментальную теорему Колмогорова о выборочной функции распределения.

Во второй половине курса освещаются теория мартингалов, стохастическое интегрирование и стохастические дифференциальные уравнения, а также другие разделы теории случайных процессов, не освещающиеся в общем курсе.
Дополнительная информация

В весеннем семестре спецкурс читает Екатерина Владимировна Булинская.