Название спецкурса на русском языке
Стохастическое исчисление в финансах
Перевод названия курса на английский язык
Stochastic calculus in finance
Целевая аудитория
5 курс
Подразделение
[Кафедра теории вероятностей]
Семестр
Полгода (весна)
Тип курса
Спецкурс по выбору кафедры
Учебный год
2020/21
Аудитория
[Неприменимо]
Аннотация
Изучаются классические модели финансовой математики, справедливые цены опционов, модели стохастической волатильности, модели процентных ставок, хеджирование волатильности, форвардные и фьючерсные контракты, особенности эмпирической рыночной динамики, методы расчёта цен.
Дополнительная информация
Пятница, 10:45, через zoom. Для получения ссылки надо связаться с преподавателем по электронной почте.