Название спецкурса на русском языке
Дополнительные главы теории случайных процессов
Перевод названия курса на английский язык
Additional topics of the theory of stohastic processes
Целевая аудитория
4 курс
Подразделение
[Кафедра математической статистики и случайных процессов]
Семестр
Год
Тип курса
Спецкурс по выбору кафедры
Учебный год
2020/21
Аудитория
[Неприменимо]
Аннотация
В первой части курса изучаются общие вопросы теории случайных процессов: распределения процессов, существование процессов с данными конечномерными распределениями, существование процессов с непрерывными траекториями и с траекториями без разрывов второго рода. Подробно рассматривается теория сходимости случайных процессов по распределению в функциональных пространствах, включая принцип инвариантности Донскера-Прохорова и фундаментальную теорему Колмогорова о выборочной функции распределения.
Во второй половине курса освещаются теория мартингалов, стохастическое интегрирование и стохастические дифференциальные уравнения, а также другие разделы теории случайных процессов, не освещающиеся в общем курсе.
Во второй половине курса освещаются теория мартингалов, стохастическое интегрирование и стохастические дифференциальные уравнения, а также другие разделы теории случайных процессов, не освещающиеся в общем курсе.
Дополнительная информация
информация на сайте кафедры