Название спецкурса на русском языке
Основы теории стохастических дифференциальных уравнений
Перевод названия курса на английский язык
The fundamentals of the theory of stochastic differential equations
Целевая аудитория
3 курс
4 курс
5 курс
6 курс
Аспиранты
Подразделение
[Кафедра дифференциальных уравнений]
Семестр
Год
Тип курса
Спецкурс по выбору кафедры
Учебный год
2023/24
День недели
среда
Время
18:30-20:05
Формат проведения
В аудитории
Аудитория
1616
Аннотация
Спецкурс посвящен основам теории стохастических дифференциальных уравнений и теории управления стохастическими системами дифференциальных уравнений. В качестве приложений рассматриваются задачи управления инвестиционными портфелями, цены на активы которых задаются диффузионными процессами. Рассматриваются также задачи построения репликативных (хеджирующих) портфелей, выводится обобщенное уравнение Шоулса-Блейка.
Дополнительная информация
По всем вопросам просьба писать лектору на почту sham@rambler.ru