Финансовая эконометрика

Название спецкурса на английском языке

Financial econometrics

Авторы курса

Станкевич Иван Павлович

Пререквизиты

Базовый курс эконометрики.
Навыки работы в R или Python.

Целевая аудитория

3-6 курс, магистранты

Подразделение

[Фонд "Институт Вега"]

Семестр

Полгода (осень)

Тип курса

Спецкурс по выбору студента

Учебный год

2024/25

Список тем

Одномерные модели временных рядов: стационарность, сезонность, ARMA и ARIMA модели, ETS модели.
Многомерные модели временных рядов: коинтеграция, векторные авторегрессии и их расширения.
Прогнозирование временных рядов: оценка и сравнение качества прогнозов.
Моделирование волатильности: ARCH/GARCH и HAR модели.
Байесовские модели временных рядов.
Модели пространства состояний.
Модели смешанной частоты.
Структурные сдвиги во временных рядах.
Нелинейные модели временных рядов.

Список источников

Walter Enders. Applied econometric time series. John Wiley & Sons, 2008.
Rob J Hyndman и George Athanasopoulos. Forecasting: principles and practice. OTexts, 2018.
James D Hamilton. Time series analysis. Princeton university press, 2020.
Peijie Wang. Financial econometrics. Routledge, 2008.

Дополнительная информация

Более подробная информация представлена на сайте: https://vega-education.org/courses#scourses.

День недели

четверг

Время

16:45-18:20

Аудитория

Внешняя площадка

Статус курса

Запись открыта

Форма записи на курс

Заполнение формы записи на курс доступно только студентам. Для записи на курс авторизуйтесь, пожалуйста, в студенческом аккаунте.