Марковские Процессы
Название спецкурса на английском языке
Markov processes
Пререквизиты
Хорошее владение основами математического анализа, линейной алгебры, теории обыкновенных
дифференциальных уравнений и теории вероятностей (включая интеграл Лебега, виды сходимости
случайных величин, характеристические функции, ЗБЧ и ЦПТ).
дифференциальных уравнений и теории вероятностей (включая интеграл Лебега, виды сходимости
случайных величин, характеристические функции, ЗБЧ и ЦПТ).
Целевая аудитория
3-6 курс, магистранты
Подразделение
[Фонд "Институт Вега"]
Семестр
Полгода (осень)
Тип курса
Спецкурс по выбору студента
Учебный год
2024/25
Список тем
Процессы Броуновского движения (БД).
Мартингалы.
Процессы Леви.
Процессы Маркова, полугруппы и генераторы.
Марковские процессы, псевдодифференцильные уравнения и стохастические уравнения.
Мартингалы.
Процессы Леви.
Процессы Маркова, полугруппы и генераторы.
Марковские процессы, псевдодифференцильные уравнения и стохастические уравнения.
Список источников
V. N. Kolokoltsov. Markov Processes, Semigroups and Generators. Studies in Mathematics 38.
De Gruyter., 2011.
А. Скороход И. Гихман. Случайные процессы (в трех томах). М.: Наука., 1978.
А.Н. Ширяев. Вероятность (в трех томах). Studies in Mathematics 38. De Gruyter., 2020.
O. Kallenberg. Foundations of Modern Probability. Springer., 2002.
De Gruyter., 2011.
А. Скороход И. Гихман. Случайные процессы (в трех томах). М.: Наука., 1978.
А.Н. Ширяев. Вероятность (в трех томах). Studies in Mathematics 38. De Gruyter., 2020.
O. Kallenberg. Foundations of Modern Probability. Springer., 2002.
Дополнительная информация
Более подробная информация представлена на сайте: https://vega-education.org/courses#scourses.
День недели
вторник
Время
16:45-18:20
Аудитория
Внешняя площадка
Статус курса
Запись открыта
Форма записи на курс
Заполнение формы записи на курс доступно только студентам. Для записи на курс авторизуйтесь, пожалуйста, в студенческом аккаунте.