[Кафедра теории вероятностей]

An introduction to stochastic modeling / Howard M. Taylor, Samuel Karlin. - 3rd ed.
Kijima M. Markov Processes for Stochastic Modeling, Springer US (1997)
Murphy, K. P. Machine Learning: a Probabilistic Perspective / MIT Press, 2012
Tijms , H.C. A First Course in Stochastic Models , (2003)
Oksendal B (2013) Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, 5th ed.
Rasmussen, Williams (2006) Gaussian Processes for Machine Learning
Asmussen S, Glynn PW (2010) Stochastic Simulation Algorithms and Analysis
Bremaud P. (2020) Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues. Second Ed.

Kijima M. Markov Processes for Stochastic Modeling, Springer US (1997)
Kolmogorov A.N. On The Theory of Markov Chains. In Selected Works of A. N. Kolmogorov (ed. A.N. Shiryaev ) , pp 182-187, Springer 1992. (‘ Zur Theorie der Markoffschen Ketten ’, Math. Ann. 112 (1936), 155-160.)
Manita A. Clock synchronization in symmetric stochastic networks // Queueing Systems. — 2014. — Vol. 76, no. 2. — P. 149–180
D. Mitra , I. Mitrani , Analysis and Optimum performance of two message-passing parallel processors synchronized by rollback. Performance Evaluation 7 (1987), 111-124
Norris J.R. Markov Chains , Cambridge University Press (1997)
Fayolle G., Malyshev V.A., Menshikov M.V. Topics i n constructive theory of countable Markov chains, Cambridge University, 1995
Tijms , H.C. A First Course in Stochastic Models , (2003)
Minc , H. Nonnegative Matrices. Wiley- Interscience Series in Discrete Mathematics and Optimization. Wiley, New York, NY, USA, 1988.
Seneta , E. Non-Negative Matrices and Markov Chains, revised ed. Springer series in statistics. Springer- Verlag , Berlin, Germany / Heidelberg, Germany / London, UK / etc., 2006.
Murphy, K. P. Machine Learning: a Probabilistic Perspective / MIT Press, 2012
Лиггетт Т.М. Марковские процессы с локальным взаимодействием. Пер. с англ. — Москва: Мир, 1989. — 550 с.
Карлин С. Основы теории случайных процессов: Пер. с англ. — М.: Мир, 1971.
Малышев В.А., Минлос Р.А. Гиббсовские случайные поля. Метод кластерных разложений . - М : Наука, 1985
Ширяев А.Н. Вероятность. В 2-х книгах, 3-е изд., перераб . и доп. - М.: Изд-во МЦНМО, 2004.
Коваленко И.Н., Гнеденко Б.В. Теория вероятностей - Киев: Высшая школа , 1990.
Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ. М.: Мир, 1989.
Беллман Р. Введение в теорию матриц. М.: Наука, 1976.
Гантмахер , Ф.Р. Теория матриц, 5-е изд. М.: Физматлит , 2004.
Манита А.Д. Коллективное поведение в многомерных вероятностных моделях cинхронизации . Обозрение прикладной и промышленной математики, том 14, № 6, с. 1001-1021 (2007)
Синай Я.Г. Теория фазовых переходов: Строгие результаты. Москва: Издательство «Наука», 1980

[1] А. Н. Колмогоров. “О работах Б. В. Гнеденко по теории вероятностей”. В: Теория вероятн. и ее примен. 7.3 (1962), с. 313—319.
[2] Б. В. Гнеденко и Н. В. Смирнов. “О работах А. Н. Колмогорова по теории вероятностей”. В: Теория вероятн. и ее примен. 8.2 (1963), с. 167—174.
[3] В. Феллер. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. В 2 томах. Мир, 1984.
[4] Asmussen S., Glynn, P. W. Stochastic Simulation: Algorithms and Analysis (2010)
[5] P. Br´emaud. Markov chains: Gibbs fields, Monte Carlo simulation, and queues; 1st ed. Springer, 2001.
[6] А.Н. Ширяев. Вероятность - 1. –: МЦНМО, 2004. Вероятность - 2. –: МЦНМО, 2007.
[7] Б.В. Гнеденко. Курс теории вероятностей. –: М.: Едиториал УРСС, 2005.
[8] А.Н. Ширяев. Основы стохастической финансовой математики. Т. 1. –: Фазис, 1998.
[9] E. Seneta. Non-negative matrices and Markov chains. Springer, 2006.
[10] Булинский, А. В. , Ширяев А. Н. Теория случайных процессов . — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005
[11] Афанасьева Л.Г., Булинская Е.В. Случайные процессы в теории массового обслуживания и управления запасами ... М.: МГУ, 1980.
[12] С. Карлин. Основы теории случайных процессов. –: М.: Мир, 1971.

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1: Факты, модели. М: ФАЗИС, 1998.
Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 2: Теория. М: ФАЗИС, 1998.
Foellmer H., Schied A. Stochastic finance. An introduction in discrete time. Berlin: Walter de Gruyter, 2016.
Shreve S.E. Stochastic calculus fot finance I. New York: Springer-Verlag, 2004.
Delbaen F., Schachermayer W. The mathematics of arbitrage. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2006.

Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. 1998. Том 1: Факты. Модели. Том 2: Теория. М.: ФАЗИС
Ширяев А.Н. Броуновское движение и винеровская мера. 2023. Том 1, 2. М.: МЦНМО
Булинский А.В., Ширяев А.Н. Теория случайных процессов. 2003. М.: ФИЗМАТЛИТ
Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Статистика случайных процессов. 1974. М.: Наука
Бьорк Т. Теория арбитража в непрерывном времени. 2010. М.: МЦНМО
Люу Ю-Д. Методы и алгоритмы финансовой математики. 2010. М.: БИНОМ

P.Billingsley "Comvergence of Probability Measures" John Wiley and Sons, New York, 1968

Е.В. Булинская "Теория риска и перестрахование". Москва: Изд. ООО "МЭЙЛЕР", 2008, 190 с.

Е.В. Булинская "Теория риска и перестрахование" , Москва: Изд. ООО "МЭЙЛЕР", 2008, 190 с.