Название спецкурса на русском языке
Основы теории стохастических дифференциальных уравнений
Перевод названия курса на английский язык
The fundamentals of the theory of stochastic differential equations
Целевая аудитория
3 курс
4 курс
5 курс
6 курс
Аспиранты
Подразделение
[Кафедра дифференциальных уравнений]
Семестр
Год
Тип курса
Спецкурс по выбору кафедры
Учебный год
2021/22
Аудитория
[Неприменимо]
Аннотация
Спецкурс посвящен основам теории стохастических дифференциальных уравнений и теории управления стохастическими системами дифференциальных уравнений. В качестве приложений рассматриваются задачи управления инвестиционными портфелями, цены на активы которых задаются диффузионными процессами. Рассматриваются также задачи построения репликативных (хеджирующих) портфелей, выводится обобщенное уравнение Шоулса-Блейка.