Название спецкурса на русском языке
Введение в теорию мартингалов
Перевод названия курса на английский язык
Introduction to martingale theory
Целевая аудитория
3 курс
4 курс
5 курс
6 курс
Магистранты
Аспиранты
Подразделение
[Математический институт имени В. А. Стеклова РАН]
Семестр
Полгода (осень)
Тип курса
Спецкурс по выбору студента
Учебный год
2021/22
Аудитория
[Неприменимо]
Аннотация
Мартингалом называется случайная последовательность (или процесс), которая в будущем остается постоянной в среднем. Мартингалы находят широкое применение в теории вероятностей и, в особенности, в стохастическом исчислении, а также различных приложениях, например, в финансовой математике. Цель этого курса - познакомить слушателей с основными понятиями и результатами теории мартингалов. Также будут рассмотрены некоторые приложения мартингалов в финансовой математике. Все изложение будет вестись для случая дискретного времени. Для понимания курса достаточно знания стандартного курса теории вероятностей.
Дополнительная информация
За данными для подключения к занятиям через Zoom просьба обращаться к Михаилу Валентиновичу Житлухину, mikhailzh@mi-ras.ru.