Дополнительные главы стохастического анализа
Название спецкурса на английском языке
Additional chapters of stochastic analysis
Пререквизиты
Отсутствуют
Целевая аудитория
3-6 курс, магистранты
Подразделение
[Кафедра теории вероятностей]
Семестр
Осень
Тип спецкурса
Спецкурс по выбору кафедры
Учебный год
2025/26
Список тем
Разложение Винера-Ито по хаосам различных порядков.
Интеграл А.В. Скорохода как расширение интеграла Ито.
Производная Маллявэна. Дифференцирование.
Формула Кларка-Окона и её обобщения.
Интеграл А.В. Скорохода как расширение интеграла Ито.
Производная Маллявэна. Дифференцирование.
Формула Кларка-Окона и её обобщения.
Список источников
D. Nualart. The Malliavin Calculus and Related Topics. Springer. 2006.
E. Nualart. Lectures on Malliavin calculus and its applications to finance. University Paris 13. 2009.
В. Конаков. Введение в исчисление Маллвэна. МЦНМО, 2024.
M. Sanz-Sole. Malliavin Calculus. With applications to stochastic partial differential equations. EPFL Press, 2005.
E. Nualart. Lectures on Malliavin calculus and its applications to finance. University Paris 13. 2009.
В. Конаков. Введение в исчисление Маллвэна. МЦНМО, 2024.
M. Sanz-Sole. Malliavin Calculus. With applications to stochastic partial differential equations. EPFL Press, 2005.
День недели
понедельник
Время
09:00-10:35
Аудитория
464
Аудитория первого занятия
Ещё не назначена
Статус курса
Запись открыта
Форма записи на курс
Заполнение формы записи на курс доступно только студентам. Для записи на курс авторизуйтесь, пожалуйста, в студенческом аккаунте.