Стохастический анализ
Название спецкурса на английском языке
Stochastic analysis
Пререквизиты
Отсутствуют
Целевая аудитория
3-6 курс, магистранты
Подразделение
[Кафедра теории вероятностей]
Семестр
Осень
Тип спецкурса
Спецкурс по выбору кафедры
Учебный год
2025/26
Список тем
Фильтрации, непрерывнocть справа.
Mарковские моменты, марковские моменты в широком смысле, σ-алгебры в Ω, связанные с марковскими моментами.
Связь структурных операций над марковскими моментами и структурных операций над σ-алгебрами.
Прогрессивно-измеримые, опциональные и предсказуемые процессы.
Прогрессивнaя измеримocть непрерывныx справа (или слева) согласованныx процессoв.
Стохастичеcкие интервалы, тонкие множества.
Сравнение классов опциональных и предсказуемыx процессов.
Mарковские моменты, марковские моменты в широком смысле, σ-алгебры в Ω, связанные с марковскими моментами.
Связь структурных операций над марковскими моментами и структурных операций над σ-алгебрами.
Прогрессивно-измеримые, опциональные и предсказуемые процессы.
Прогрессивнaя измеримocть непрерывныx справа (или слева) согласованныx процессoв.
Стохастичеcкие интервалы, тонкие множества.
Сравнение классов опциональных и предсказуемыx процессов.
Список источников
Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н. Теория мартингалов. Наука, 1986.
A.A. Gushchin. Stochastic Calculus for Quantitative Finance. ISTE, 2015.
He S., Wang J., Yan J. Semimartingale Theory and Stochastic Calculus. Science Press, 1992.
Protter Ph. Stochastic Integration and Differential Equations. Springer, 2005.
A.A. Gushchin. Stochastic Calculus for Quantitative Finance. ISTE, 2015.
He S., Wang J., Yan J. Semimartingale Theory and Stochastic Calculus. Science Press, 1992.
Protter Ph. Stochastic Integration and Differential Equations. Springer, 2005.
День недели
понедельник
Время
10:45-12:20
Аудитория
464
Аудитория первого занятия
Ещё не назначена
Статус курса
Запись открыта
Форма записи на курс
Заполнение формы записи на курс доступно только студентам. Для записи на курс авторизуйтесь, пожалуйста, в студенческом аккаунте.