Дополнительные главы стохастического анализа
Название спецкурса на английском языке
Additional chapters of stochastic analysis
Пререквизиты
Отсутствуют
Целевая аудитория
3-6 курс, магистранты
Подразделение
[Кафедра теории вероятностей]
Семестр
Осень
Тип спецкурса
Спецкурс по выбору кафедры
Учебный год
2026/27
Список тем
Разложение Винера-Ито по хаосам различных порядков.
Интеграл А.В. Скорохода как расширение интеграла Ито.
Производная Маллявэна. Дифференцирование.
Формула Кларка-Окона и её обобщения.
Интеграл А.В. Скорохода как расширение интеграла Ито.
Производная Маллявэна. Дифференцирование.
Формула Кларка-Окона и её обобщения.
Список источников
D. Nualart. The Malliavin Calculus and Related Topics. Springer. 2006.
E. Nualart. Lectures on Malliavin calculus and its applications to finance. University Paris 13. 2009.
В. Конаков. Введение в исчисление Маллвэна. МЦНМО, 2024.
M. Sanz-Sole. Malliavin Calculus. With applications to stochastic partial differential equations. EPFL Press, 2005.
E. Nualart. Lectures on Malliavin calculus and its applications to finance. University Paris 13. 2009.
В. Конаков. Введение в исчисление Маллвэна. МЦНМО, 2024.
M. Sanz-Sole. Malliavin Calculus. With applications to stochastic partial differential equations. EPFL Press, 2005.
День недели
по согласованию
Время
по согласованию
Аудитория
Ещё не назначена
Аудитория первого занятия
Ещё не назначена
Статус курса
Запись открыта
Форма записи на курс
Заполнение формы записи на курс доступно только студентам. Для записи на курс авторизуйтесь, пожалуйста, в студенческом аккаунте.