Введение в финансовую математику
Название спецкурса на английском языке
Introduction to financial mathematics
Пререквизиты
Отсутствуют
Целевая аудитория
3-6 курс, магистранты
Подразделение
[Кафедра дифференциальных уравнений]
Семестр
Весна
Тип спецкурса
Спецкурс по выбору кафедры
Учебный год
2025/26
Список тем
Основы теории мартингалов.
Марковские моменты и остановленные процессы.
Теория оптимальной остановки.
Теория ожидаемой полезности.
Модели финансовых рынков и арбитраж.
Задачи ценообразования и хеджирования.
Марковские моменты и остановленные процессы.
Теория оптимальной остановки.
Теория ожидаемой полезности.
Модели финансовых рынков и арбитраж.
Задачи ценообразования и хеджирования.
Список источников
Бьорк Т. Теория арбитража в непрерывном времени, Москва, Изд. МЦНМО, 2008 г., 565 стр.
Дополнительная информация
Первая лекция -- 11 марта.
По всем вопросам просьба обращаться к лектору sham@rambler.ru
День недели
среда
Время
18:30-20:05
Аудитория
405
Дата первого занятия
Аудитория первого занятия
405
Статус курса
Запись открыта
Форма записи на курс
Заполнение формы записи на курс доступно только студентам. Для записи на курс авторизуйтесь, пожалуйста, в студенческом аккаунте.