Название спецсеминара на английском языке
Modern finance models
Пререквизиты
Необходимо отлично знать теорию вероятностей
Целевая аудитория
3-6 курс, магистранты
аспиранты
Подразделение
[Кафедра теории вероятностей]
Семестр
Год
Является ли семинар просеминаром?
Нет
Учебный год
2025/26
Список тем
Задачи диверсификации
Когерентные меры риска
Европейские радужные опционы
Копулы и их приложения в финансах
Асимметрия и коасимметрия в финансах
Обобщенные лапласовские распределения
Когерентные меры риска
Европейские радужные опционы
Копулы и их приложения в финансах
Асимметрия и коасимметрия в финансах
Обобщенные лапласовские распределения
Список источников
Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. М.: Фазис, 1998.
Artzner P., Delbaen F., Eber J.-M., Heath D. Coherent measures of risk.
Mathematical Finance 9(3) (1999) 203–228.
Fischer T. Risk capital allocation by coherent risk measures based on one-sided
moments. Insurance: Mathematics and Economics 32 (2003) 135–146.
Cherny A.S. Weighted V@R and its properties. Finance and Stochastics, 10 (2006), No 2, p. 367-393.
Stulz R.M. Options on the minimum or the maximum of two risky assets. Journal of
Financial Economics. 1982. V. 33. N 1. P. 161-185.
Ouwehand P., Graeme W. Pricing rainbow options // Willmott magazine. May 2006.
P. 74-80.
McNeil A.J., Frey R., Embrechts P. Quantitative risk management. Princeton
University Press, 2005.
Nelsen R. An introduction to copulas. Springer, 2006
Kraus, Alan; Robert H. Litzenberger (1976). Skewness Preference and the Valuation of Risk Assets. The Journal of Finance. 31 (4): 1085–1100.
Harvey, Campbell R.; Akhtar Siddique (2000). Conditional Skewness in Asset Pricing Tests. The Journal of Finance. 55 (3): 1263–1295.
Artzner P., Delbaen F., Eber J.-M., Heath D. Coherent measures of risk.
Mathematical Finance 9(3) (1999) 203–228.
Fischer T. Risk capital allocation by coherent risk measures based on one-sided
moments. Insurance: Mathematics and Economics 32 (2003) 135–146.
Cherny A.S. Weighted V@R and its properties. Finance and Stochastics, 10 (2006), No 2, p. 367-393.
Stulz R.M. Options on the minimum or the maximum of two risky assets. Journal of
Financial Economics. 1982. V. 33. N 1. P. 161-185.
Ouwehand P., Graeme W. Pricing rainbow options // Willmott magazine. May 2006.
P. 74-80.
McNeil A.J., Frey R., Embrechts P. Quantitative risk management. Princeton
University Press, 2005.
Nelsen R. An introduction to copulas. Springer, 2006
Kraus, Alan; Robert H. Litzenberger (1976). Skewness Preference and the Valuation of Risk Assets. The Journal of Finance. 31 (4): 1085–1100.
Harvey, Campbell R.; Akhtar Siddique (2000). Conditional Skewness in Asset Pricing Tests. The Journal of Finance. 55 (3): 1263–1295.
Дополнительная информация
Семинар для студентов преподавателя, занимающихся финансовой тематикой, по курсовым и дипломным работам.
Для участия в семинаре, свяжитесь с преподавателем - aleksei.lebedev@math.msu.ru
День недели
пятница
Время
16:45-18:20
Аудитория
464
Аудитория первого занятия
464