Название спецкурса на английском языке
Optimization methods in economics and applications
Авторы курса
Заплетин Максим Петрович, Протасов Владимир Юрьевич, Рютин Константин Сергеевич
Целевая аудитория
3-6 курс, магистранты
аспиранты
Подразделение
[Кафедра общих проблем управления]
Тип курса
Спецкурс по выбору кафедры
Список тем
Теорема о магистрали
Теорема о седловой точке
Метод Беллмана
Метод эллипсоидов
Теорема Куна-Таккера
Принцип двойственности в задаче квадратичного программирования
Задача оптимального управления
Задача оптимального управления с закрепленным временем необходимые условия
Достаточные условия в задаче оптимального управления с закрепленным временем и выпуклым Лагранжианом.
Максимизация ожидаемого дохода страхователя в модели Эрроу.
Построение эффективного портфеля ценных бумаг по модели Марковица
Модель Рамсея сбалансированного роста.
Оптимальное планирование поставки продукции.
Оптимизация безрискового финансового портфеля.
Модель ЭРРОУ и НЕРЛОФА оптимизации расходов на рекламу.
Рекламная модель Видаля-Вольфа.
Выбор оптимального индексного портфеля.
Список источников
М.И. Зеликин, В.Ф.Борисов "Особые экстремали в задачах математической экономики"
Практикум по численным методам в задачах оптимального управления Григорьев К.Г., Григорьев И.С., Заплетин М.П. 2007
Дуальные товары
Заплетин М.П., Рябухин С.Н., Минченков М.А., Водянова В.В., Иванова М.А., Кокорев И.А., Беленчук С.И., Матаров В.М. издательство Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Научная библиотека"(Москва), ISBN 978-5-907672-60-4, 216 с. 2023
Аудитория
Ещё не назначена
Аудитория первого занятия
Ещё не назначена
Статус курса
Запись открыта