Теория мартингалов и стохастическое интегрирование

Мартингалом называется случайный процесс, который в будущем остается в среднем постоянным. Мартингалы находят широкое применение в теории вероятностей и, в особенности, в стохастическом исчислении, а также различных приложениях, например, в финансовой математике. Цель этого курса - познакомить слушателей с основными понятиями и результатами теории мартингалов, а также их приложениями, связанными с интегрированием по случайным процессам.