Мартингалы с приложением к теории арбитража

Название спецкурса на английском языке
Martingales with application to arbitrage theory
Авторы курса
Павлов Игорь Викторович
Пререквизиты
Отсутствуют
Целевая аудитория
3-6 курс, магистранты
Подразделение
[Кафедра теории вероятностей]
Семестр
Осень
Тип спецкурса
Спецкурс по выбору студента
Учебный год
2025/26
Список тем
Разложение Дуба и его применение, разложение Крикеберга
Моменты остановки и теорема Дуба о преобразовании свободного выбора
Первая и вторая фундаментальные теоремы теории арбитража
Преобразование безарбитражных и неполных рынков к полным
Список источников
Long R. Martingale spaces and inequalities. 1993. Peking University Press
Мейер П.-А. Вероятность и потенциалы. 1973. М.: МИР
Фельмер Г., Шид А. Введение в стохастические финансы. 2008. М: МЦНМО
Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. 1998. Том 1: Факты. Модели. Том 2: Теория. М.: ФАЗИС
День недели
пятница
Время
15:00-16:35
Аудитория
1402
Дата первого занятия
Аудитория первого занятия
1402
Статус курса
Запись открыта
Форма записи на курс
Заполнение формы записи на курс доступно только студентам. Для записи на курс авторизуйтесь, пожалуйста, в студенческом аккаунте.